1、1979年,万梓良出演许鞍华执导的电影《疯劫》。
2、1988年,主演台湾导演蔡扬名的《大头仔》(又名《大哥大》),饰吴进成,获第二十五届台湾金马奖最佳男主角奖,次年获第三十三届亚太影展杰出演技成就奖。同年出演王家卫的《旺角卡门》,获第八届香港金像奖最佳男配角提名。
3、1990年,万梓良主演了电影《赌王》,他在影片中出演男二号“田中”。同年出演《兄弟珍重》,获第二十七届台湾电影金马奖最佳男主角提名。
4、1993年,万梓良在《龙兄鼠弟》中饰演一个偏执狂医生,经常对付饰演杀人犯的郑则士。
5、1997年,与郑伊健、陈小春主演了电影《古惑仔之战无不胜》系列,并在饰演了洪兴老大蒋天养。
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6、2010年,在李治廷、梁家辉主演的电影《李小龙我的兄弟》中饰演了吴楚帆。
7、2013年,在电影《古惑仔:江湖新秩序》中再次饰演蒋天养。
8、2019年,出演社会热话写实电影《麦路人》。